焦愉寒，经济学博士。现任天津财经大学金融学院投资系教师

研究方向：

衍生产品定价、对冲与交易，实证资产定价等

教育经历：

2019/9-2023/6：西南财经大学，硕博连读，博士

2017/9-2019/6：西南财经大学，硕士

2012/9-2016/7：河北经贸大学，学士

讲授课程：

《金融衍生工具》、《金融风险管理》

科研项目：

中央高校基本科研业务费专项资金项目, JBK2207044,《我国商品期货风险调节时间序列动量研究》, 2022，主持

主要科研成果（时间顺序）：

(1) Jiao, Y., Liu, Q., & Guo, S. Pricing kernel monotonicity and term structure: Evidence from China. Journal of Banking & Finance, 2021, 123, 106037.

(2) Liu, Q., Jiao, Y., & Guo, S. GARCH pricing and hedging of VIX options. Journal of Futures Markets, 2022, 42(6), 1039-1066.

联系方式：

yuhanjiao@tjufe.edu.cn