姜雪，经济学博士，讲师。现任天津财经大学金融学院教师。

研究方向：

金融风险管理、资本资产定价、期货及衍生品定价

教育经历：

2016/9-2019/7：北京航空航天大学，博士

2013/9-2016/7：北京工业大学，硕士

2009/9-2013/7：广东金融学院，学士

讲授课程：

《量化投资分析》、《投资组合管理》等

科研项目：

2018考虑行为因素的多元耦合商品资产定价模型研究（国家自然科学基金面上项目，参与）

2019汇率市场变化、跨境资本流动与金融风险防范（国家自然科学基金重大项目，参与）

论文发表（时间顺序）：

1. Jiang X.,Han L.Y.,Yin L.B.Currency Strategies Based on Skewness, Momentum, and Carry Trade[J].Physica A,2019,517:121–131.

2. Jiang X.,Han L.Y.,Yin L.B.Can Skewness predict currency excess returns? [J].North American Journal of Economics and Finance, 2019,48(4):628-641.

3. Jiang X.,Han L.Y.,Yin L.B.Can Skewness of Futures-Spot Basis Predict Currency Spot Returns? [J].Journal of Futures Market, 2019,39(11):1435-1449.

4. Jiang X.,Han L.Y.,Yin L.B. How Does Skewness Perform in Commodity Futures Market? [J].Journal of Futures Market, 2021 in press.

5. Zeng S.H.,Jiang X.,Chen J.Y.China＇s SO2 shadow prices and environmental technical efficiency at the province level[J].International Review of Economics＆Finance,2018(57):86-102.

6. Han L.Y.,Jiang X.,Yin L.B.The predictive performance of the currency futures basis for spot returns[J].Quantitative Finance, 2019,19(3):391-405.

发表CSSCI来源期刊（国内核心期刊）：

7.曾诗鸿、姜雪、蔡明明，外商直接投资对多维度创新产出的影响[J].管理评论，2014年11月，28-38.

8.曾诗鸿、姜雪，环保背景下制造业上市公司投资效率分析-来自京津冀地区的数据[J].财经理论与实践，2015年1月，46-51.

9.韩立岩、姜雪、刘依野.铜期权助力铜期货发展[J].期货与金融衍生品,2018(104)11:55-65.(上海期货交易所期刊)

出版专著：

曾诗鸿、姜雪、王芳，大数据时代制造业上市公司信用风险研究，知识产权出版社，2015.03.

联系方式：

电话：17601017580

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