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K.Victor Chow教授应邀到我校做学术讲座
2019-12-11 15:30  

2019年12月6日,由我校金融学院举办的天财金融双周论坛——暨金融学院中青年教师科研能力提升计划(第013期)在二教608举行。本次讲座邀请到来自美国西弗尼吉亚大学的Chow教授做了题为“Asymmetric Volatility, Tail-Risk Premium, and The Impact on Portfolio Optimization and Asset Pricing”的学术报告。报告持续一个半小时,由金融学院院长马亚明教授主持,金融学院教师及部分研究生代表参加了此次讲座。

在一个半小时的报告时间里,Chow教授深入浅出、生动幽默地为师生们呈现了一场资产定价领域的学术盛宴。Chow教授强调,资本市场风险不对称问题会对金融资产的尾部风险溢价产生重要影响,文章通过Mean-Variance-Asymmetry(MVA) 模型对随机分布下的资产组合有效前沿进行了理论分析,为风险厌恶型和收益喜好型的投资者提供了一个分布自由的投资策略,本文对CAPM模型在解释股票溢价和市场风险的问题上做了进一步阐释。就上述议题,Chow教授以经典资产组合理论为切入点,从金融资产尾部风险溢价的角度,为师生们分析了投资者的风险承担问题。接着,Chow教授揭示了在其研究中,MVA模型和CAPM模型的互补关系。

在Chow教授呈现精彩讲解的同时,与会师生与教授展开了热烈的互动。师生们就“这一领域可能的拓展方向”、“理论模型的使用方法”、“结论的可靠性”等问题积极地表达了各自的想法,教授对此一一进行解答。此次讲座在我校师生的热烈掌声中圆满结束。

主讲人介绍:周昆教授1989 年毕业于美国阿拉巴马大学,获金融学博士学位。周昆教授主要从事国际金融资产管理、资本市场风险分析、投资组合管理、公司财管和财政执行力等方面的教学工作。他的研究领域包括:金融资产、投资组合及基金管理、所得分配和税收、随机优势和统计建模以及亚太金融市场等。周昆教授是全球公认特许金融分析师(CFA)持证人,著有投资银行等专著,并在国际经济和金融学术期刊发表论文四十余篇。他于 2005 年担任上海证券交易所客座教授,参与中国上市公司股权分置改革之研究,2016 年获选为上海市海外名师。

周昆教授于1994 年创立西弗吉尼亚大学中国中心,致力于中国政府和企业领导干部的教育培训。至今,已有来自上海市政府、天津市政府、陕西省政府、宝钢集团、天津经济技术开发区、中国民生银行、上海浦东发展银行、上海航空公司等政府和企业的三百多名领导干部在西弗吉尼亚大学完成培训。

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